|
|
Data mining pro efektivní ocenění a ovládání akciového portfólia
YUMATOVA, Angelina
Tato práce je založena na analýze a hledání vhodných společností tak, aby si každý investor našel a přidal do svého portfolia společnost, která investorovi přinese stabilní příjem po celý život. Hlavním cílem této práce je ukázat způsoby ocenění společností pomocí poměrových ukazatelů, vnitřní hodnoty společnosti a různých metod Data miningu. Bude uvedena podrobná informace o pojmu Data miningu a praktická užitečnost metod Data miningu. Práce obsahuje hlavní metodu, kterou investor používá k vyhodnocení odhadovaného zisku na příštích pět nebo deset let, jako je metoda návratnosti vlastního kapitálu (ROE). Bude také uvedené porovnání akcií a fondů pomocí strategie Dollar-Cost Averaging a zjištění toho, co je přínosnější pro investování. Na závěr jsou uvedeny výpočty poměrových ukazatelů, metody ROE a různé Data mining metody pro známé společnosti po celém světě.
|
|
|
Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na akciovém trhu
Utěšil, Ivan ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
Název: Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na americkém akciovém trhu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat a následně určit nejvhodnější investiční příležitosti na americkém akciovém trhu, čímž bude dosaženo lepšího zhodnocení nežli prostřednictvím standardně nabízených investičních fondů trhu českého. Metody: Fundamentální a technická analýza makroekonomického a mikroekonomického prostředí za použití veřejně dostupných sekundárních dat, především zpráv Institute for Supply Management a historických dat portálu Yahoo Finance. Výsledky: Aplikováním zde popsané strategie bylo dosaženo vyššího zhodnocení, nežli nabízely běžně dostupné fondy v České republice, a to v nižším časovém rámci a při minimalizaci tržního a sektorového rizika Klíčová slova: fundamentální analýza, akciové portfolio, finanční trhy, ekonomie,
|
|
|
Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na akciovém trhu
Utěšil, Ivan ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kraft, Jiří (oponent)
Název: Investiční strategie pro klub HC Letci Letňany na americkém akciovém trhu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat a následně určit nejvhodnější investiční příležitosti na americkém akciovém trhu, čímž bude dosaženo lepšího zhodnocení nežli prostřednictvím standardně nabízených investičních fondů trhu českého. Metody: Fundamentální a technická analýza makroekonomického a mikroekonomického prostředí za použití veřejně dostupných sekundárních dat, především zpráv Institute for Supply Management a historických dat portálu Yahoo Finance. Výsledky: Aplikováním zde popsané strategie bylo dosaženo vyššího zhodnocení, nežli nabízely běžně dostupné fondy v České republice, a to v nižším časovém rámci a při minimalizaci tržního a sektorového rizika Klíčová slova: fundamentální analýza, akciové portfolio, finanční trhy, ekonomie,
|
|
|
Stock portfolio optimization using multi-criteria methods
Mihál, Jakub ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Čížek, Ondřej (oponent)
Cílem této bakalářské práce je naplnění investičních očakávání fiktivního investora, jinými slovy volba optimálního akciového portfolia na základě předem stanovených podmínek. První část bakalářské práce je věnována teoretickému přiblížení problematiky akciových trhů, teorie rozhodování a lineárního programování. K výstupu práce dospěji postupem, který je zachycen v praktické části. První krok zajistí výběr akciových titulů, které jsou efektivní - hodné investování - z pohledu investora. Výběr je realizován metodou vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I. Druhý krok ověří spolehlivost výstupu z kroku jedna. Třetí krok představuje konstrukci matematického modelu a následnou optimalizaci v matematickém kompilátoru LINGO. Ve finále práce se zaměřím na důkladnou interpretaci a analýzu výsledků a volbu optimálního portfolia.
|
|
|
Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia
Bumbálková, Edita
Diplomová práce se zabývá optimalizací akciového portfolia s využitím moderní teorie portfolia a matematického programování. Optimalizace je dosaženo využi-tím Markowitzova modelu, dále pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CA-PM) a Black-Littermanova modelu. Jako zkoumaná aktiva byly vybrány akcie ob-chodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. k evaluaci modelů je použito simulační techniky Monte Carlo.
|
|
|
Aplikace Markowitzovy teorie při sestavování portfolia
Křen, Lukáš
Diplomová práce se věnuje sestavení investičních portfolií s využitím Markowitzo-vy teorie portfolia. K výpočtu vah jednotlivých cenných papírů v portfoliích je užito odvození vycházející z modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Jako zkou-maná třída aktiv byly zvoleny akcie. Jednotlivá portfolia jsou sestavena dle předem formulovaných kritérií. Zkoumán je vliv beta koeficientů na výnosnost investic, dále je sestaveno portfolio dle doporučení analytiků při zohlednění odhadovaných cílových cen a též náhodné portfolio vybrané počítačem. Výsledem práce bude sta-novení obecných doporučení k dosažení optimálního přístupu při výběru cenných papírů do investorova portfolia.
|
host ::
RSS.